【人民幣匯率日報】離岸人民幣盤中一度失守7.16（2023年12月28日）

12月27日，在岸人民幣兌(dui) 美元於(yu) 7.14-7.15區間波動，最高升至7.1435，最低跌至7.1499；離岸人民幣日內(nei) 高開後轉跌，在北美交易時段一度失守7.16關(guan) 口，後續回升至7.14附近。

具體(ti) 數據顯示，人民幣兌(dui) 美元中間價(jia) 報7.1002，下調37點；上一交易日中間價(jia) 報7.0965元，官方收盤價(jia) 報7.1445，夜盤收盤價(jia) 報7.1425。

在岸人民幣兌(dui) 美元北京時間16:30官方收報7.1437，較上一交易日官方收盤價(jia) 漲8點，較上日夜盤收盤跌12點；在岸人民幣兌(dui) 美元北京時間28日03:00收報7.1440，較上一交易日夜盤收盤跌15點。

離岸人民幣兌(dui) 美元北京時間28日05:59報7.1527元，較周二紐約尾盤跌104點，盤中整體(ti) 交投於(yu) 7.1415-7.1607元區間。

國際匯率方麵，美元指數日內(nei) 下跌近50點至100.97，自7月27日以來首次跌破101關(guan) 口，跌幅接近0.5%。非美貨幣多數上漲，歐元兌(dui) 美元漲0.57%報1.1105，英鎊兌(dui) 美元漲0.63%報1.2801，澳元兌(dui) 美元漲0.32%報0.6847，美元兌(dui) 日元跌0.39%報141.84，美元兌(dui) 瑞郎跌1.22%報0.8433。

【人民幣掉遠期情況】

27日 Fixing 定在 7.1002，較上一交易日上升了 37 個(ge) bp。各期限收盤價(jia) 較上一交易日有所上升。

短端，O/N 主要成交在-17~-7.5。 T/N 主要成交在-18~-7.95 的位置。S/N 主要成交在-65~-45 的位置。1w 成交在-85，-80，-78，-75，-70，-69，-73 的位置。2w 成交在-125，-120 的位置。1s 成交在-260，-258，-255，-252 等位置。2s 成交在-450，-448 等位置。3s 成交在-660，-655，-648，-650，-652，-655，-650 等位置。

中長期限，6s 成交在-1300，-1290，-1280，-1275，-1270 等位置。9s 成交在-1900，-1895，-1888，-1885 等位置。1y 成交在-2490，-2486，-2470，-2465，-2463，-2455 等位置。

Spread 方麵，1*2w 成交在-48.5，-48 的位置。6*9s 成交在-610 的位置。9*12s 成交在-577 的位置。3*12s 成交在-1805 的位置。6*12s 成交在1190 的位置。

【外幣拆借市場】

境內(nei) 美金拆借市場：27日境內(nei) 美元拆借市場流動性 O/N-2W 緊張，1S 偏緊，更長期限均衡偏鬆。成交集中在 3S 內(nei) 。具體(ti) 來看：O/N 早盤緊張，自 5.35%-5.38%上至 5.43%-5.45%成交。1W 買(mai) 盤堆積，報在 5.95%-6.00%，區間內(nei) 成交。2W 買(mai) 盤報在 5.95%-6.00%，融出有限，在6.00%附近成交。1S 買(mai) 盤報在 5.90%-6.05%，賣盤報在 6.00%-6.05%，並有交投。2S、3S 少量買(mai) 盤報在 5.90%-5.95%。3S 以上期限買(mai) 盤較少，成交寥寥。

境內(nei) 美金回購市場：27日境內(nei) 美元回購市場流動性均衡，交投寥寥。

境內(nei) 美金存單市場：27日境內(nei) 美元存單市場較為(wei) 清淡，暫無成功發行。

境外美金拆借市場：27日境外美元拆借市場流動性 O/N -2W 均衡，1S 以上期限寬鬆。具體(ti) 來看：O/N 買(mai) 盤報在 5.31%-5.35%，區間內(nei) 成交。1W 買(mai) 盤報在 5.90%-5.98%，區間內(nei) 成交。2W 買(mai) 盤報在 5.95%-5.98%，融出有限。1S 少量買(mai) 盤報在 5.80%。2S 買(mai) 盤報在 5.70%-5.90%。3S 買(mai) 盤報在 5.85%-5.90%。1Y 少量買(mai) 盤報在 5.72%。長期限整體(ti) 融入需求較少，交投清淡。

【市場總結】

12月27日，受美聯儲(chu) 降息預期的打壓，美元指數已跌至五個(ge) 月來的低位；離岸人民幣一度失守7.16、跌逾180點。由於(yu) 許多交易員外出度假，交易量在新年前可能會(hui) 保持低迷，而流動性低又會(hui) 加劇匯率波動。

消息麵上。“十四五”規劃《綱要》實施中期評估報告發布，主要指標進展總體(ti) 符合預期。主要指標中，16項基本符合或快於(yu) 預期，其中，4項指標提前實現，分別是常住人口城鎮化率、基本養(yang) 老保險參保率、地表水達到或好於(yu) Ⅲ類水體(ti) 比例、能源綜合生產(chan) 能力。

全球經貿摩擦有加劇趨勢。中國貿促會(hui) 公布數據顯示，10月全球經貿摩擦指數為(wei) 305，繼續處於(yu) 高位區間，同比上升44個(ge) 點，環比上升124個(ge) 點；全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升29%，環比上升43.6%。

最高人民檢察院和國家外匯管理局聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買(mai) 賣外匯案件。國家外匯局表示，將切實落實中央金融工作會(hui) 議部署和要求，會(hui) 同司法機關(guan) 保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態勢。

2024年國家統計局主要統計信息發布日程表出爐。其中，國民經濟運行情況新聞發布會(hui) 將於(yu) 1月17日10:00召開、2023年國民經濟和社會(hui) 發展統計公報將於(yu) 2月29日9:30公布。